Sistema de negociação de índice de força relativa

Índice de Força Relativa - RSI.
Qual é o "Índice de Força Relativa - RSI"
O índice de força relativa (RSI) é um indicador de impulso desenvolvido pelo notável analista técnico Welles Wilder, que compara a magnitude dos ganhos e perdas recentes durante um período de tempo específico para medir a velocidade e a mudança dos movimentos de preços de uma segurança. É usado principalmente para tentar identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda na negociação de um ativo.
BREAKING Down 'índice de força relativa - RSI'
O índice de força relativa é calculado usando a seguinte fórmula:
RSI = 100 - 100 / (1 + RS)
Onde RS = Ganho médio de períodos ascendentes durante o período de tempo especificado / Perda média de períodos de baixa durante o período de tempo especificado /
O RSI fornece uma avaliação relativa da força do desempenho de preços recente de uma segurança, tornando-se assim um indicador de impulso. Os valores de RSI variam de 0 a 100. O cronograma de tempo padrão para comparar períodos de até períodos de baixa é 14, como em 14 dias de negociação.
A interpretação tradicional e o uso do RSI são que os valores RSI de 70 ou acima indicam que uma segurança está se tornando sobrecompra ou sobrevalorizada e, portanto, pode ser preparada para uma reversão de tendência ou retrocesso corretivo no preço. No outro lado dos valores de RSI, uma leitura de RSI de 30 ou abaixo é comumente interpretada como indicando uma condição de sobrevenda ou subvalorizada que pode sinalizar uma mudança de tendência ou reversão de preço corretiva para o lado positivo.
Dicas sobre o uso do RSI Indicator.
Súbitos movimentos de grandes preços podem criar falsos compradores ou vender sinais no RSI. É, portanto, melhor usado com refinamentos para sua aplicação ou em conjunto com outros, confirmando indicadores técnicos.
Alguns comerciantes, na tentativa de evitar sinais falsos do RSI, usam valores de RSI mais extremos como comprar ou vender sinais, como leituras de RSI acima de 80 para indicar condições de sobrecompração e leituras de RSI abaixo de 20 para indicar condições de sobrevoo.
O RSI é freqüentemente usado em conjunto com linhas de tendência, pois o suporte ou resistência da linha de tendência coincide frequentemente com os níveis de suporte ou resistência na leitura RSI.
Observar a divergência entre o preço eo indicador RSI é outro meio de refinar sua aplicação. Divergência ocorre quando uma segurança faz um novo preço alto ou baixo, mas o RSI não faz um novo valor ou valor baixo correspondente. A divergência de Bearish, quando o preço faz uma nova alta, mas o RSI não é tomado como um sinal de venda. A divergência alcista que é interpretada como um sinal de compra ocorre quando o preço faz uma nova baixa, mas o valor RSI não. Um exemplo de divergência de baixa pode se desenrolar da seguinte forma: uma segurança aumenta no preço para US $ 48 e o RSI faz uma alta leitura de 65. Depois de retrair ligeiramente para baixo, a segurança subseqüentemente faz uma nova alta de US $ 50, mas o RSI sobe apenas para 60. O RSI divergiu de forma baixista do movimento de preço.

Bulkowski's RSI Trading System.
Escrito por e copyright e cópia; 2005-2017 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte Privacidade / Disclaimer para obter mais informações.
Este artigo discute os resultados de um sistema para comercializar o índice de força relativa Welles Wilder (RSI) conforme testado pela revista Active Trader. Talvez alguma versão do mesmo funcione para o seu portfólio.
Sistema de Negociação RSI Mecânico.
A revista Active Trader, em sua edição de fevereiro de 2018, publicou um artigo intitulado "RSI scale-out system", de Volker Knapp. É semelhante ao meu portfólio de teste, mas ele se destaca dos negócios. Aqui estão as regras.
Lado longo apenas. Compre no amanhã aberto quando o RSI de 14 períodos for inferior a 30. Saia 25% da posição no horário de amanhã, cada vez que o RSI de 14 períodos aumenta em 15 pontos, 45, 60, 75 e 90. Defina uma perda de parada para o todo posição se o preço cair abaixo do preço de entrada em 5 vezes a faixa real média de 20 dias (ATR). Venda toda a posição se for realizada 300 dias sem qualquer atividade de venda.
Para seus testes, eles usaram essas diretrizes em um portfólio de 17 ações de novembro de 1999 a outubro de 2009:
Comece com um portfólio de US $ 100.000 Alocar 20% por posição As comissões são de US $ 0,01 por ação e 0,05% de desvio por negociação.
Eles tiveram 444 negócios que fizeram um lucro líquido de US $ 75.904 ou 75,9%, com um deságio máximo de 21%. O índice de ganhos / perdas foi de 70% com um lucro médio de 9,2%. O comércio médio vencedor fez 19,5% e a perda média perdida perdeu 14,9%.
Eles mencionam que nenhum comércio atingiu a leitura de 90 RSI e diz que a maioria das saídas são baseadas no tempo. O meu portfólio de testes raramente atinge 80 (4 vezes em 2 anos em mais de 100 transações). Um final superior de 75 pode funcionar melhor como a última saída em vez de 90. O meu sentimento é que a entrada quando o RSI está subindo acima de 30 abaixo seria um método melhor do que quando está diminuindo abaixo de 30. O RSI pode permanecer abaixo do limite 30 por meses e as ações continuam a diminuir. Na última saída, a 75 ou 90 ou qualquer valor que você escolher, ter o RSI que cai de cima tende a ajudar a evitar sair logo que o preço suba.
Configuração DCB. Aqui está uma configuração comercial que raramente ocorre, mas pode ser bastante lucrativa. ou não. Configuração de Dohmen (negociação de posição). Várias regras de senso comum se combinam para criar swing ou negociações de posição. Duplo fundo. Use retratos rasos como condição de entrada. Duplo 7s. Esta configuração é para negociação ETFs e tem um alto índice de perda / perda, mas poucos lucros. Base plana (compra e retenção). Aqui estão as regras para negociar um padrão de base plana. Triângulos simétricos mensais. Os gráficos mensais podem renderar algumas configurações lucrativas. Swing comerciantes. Use velas altas para ajudar a determinar mudanças de tendência. Swing comerciantes. Qualquer retracement fará por um balanço comercial. Aqui estão algumas dicas.
Escrito por e copyright e cópia; 2005-2017 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Disclaimer: você sozinho é responsável por suas decisões de investimento. Consulte Privacidade / Disclaimer para obter mais informações. Demorou 15 anos para descobrir que não tinha talento para escrever, mas não consegui desistir porque naquela época eu era muito famoso.

Índice de Força Relativa (RSI)
Índice.
Índice de Força Relativa (RSI)
Introdução.
Desenvolvido por J. Welles Wilder, o Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de impulso que mede a velocidade e a mudança de movimentos de preços. RSI oscila entre zero e 100. Tradicionalmente, e de acordo com Wilder, o RSI é considerado sobrecompra quando acima de 70 e sobrevendido quando abaixo de 30. Os sinais também podem ser gerados procurando por divergências, balanços de falha e crossovers de linha central. RSI também pode ser usado para identificar a tendência geral.
O RSI é um indicador de impulso extremamente popular que foi apresentado em vários artigos, entrevistas e livros ao longo dos anos. Em particular, o livro da Constance Brown, Análise Técnica para o Profissional de Comércio, apresenta o conceito de mercado de touro e margem de mercado para o RSI. Andrew Cardwell, mentor RSI de Brown, introduziu reversões positivas e negativas para RSI. Além disso, Cardwell transformou a noção de divergência, literal e figurativamente.
Wilder apresenta RSI em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Este livro também inclui o SAR Parabólico, o alcance real médio eo conceito de movimento direcional (ADX). Apesar de serem desenvolvidos antes da idade do computador, os indicadores da Wilder foram o teste do tempo e continuam sendo extremamente populares.
Cálculo.
Para simplificar a explicação do cálculo, o RSI foi dividido em seus componentes básicos: RS, Ganho Médio e Perda Média. Este cálculo RSI é baseado em 14 períodos, o padrão sugerido por Wilder em seu livro. As perdas são expressas como valores positivos, não valores negativos.
Os primeiros cálculos para o ganho médio e a perda média são médias simples de 14 períodos.
O segundo, e subsequente, os cálculos são baseados nas médias anteriores e na perda de ganho atual:
Tomando o valor anterior mais o valor atual é uma técnica de suavização semelhante à usada no cálculo de uma média móvel exponencial. Isso também significa que os valores de RSI se tornam mais precisos à medida que o período de cálculo se estende. O SharpCharts usa pelo menos 250 pontos de dados antes da data de início de qualquer gráfico (supondo que existam muitos dados) ao calcular seus valores RSI. Para replicar exatamente nossos números RSI, uma fórmula precisará de pelo menos 250 pontos de dados.
A fórmula de Wilder normaliza RS e converte-a em um oscilador que flui entre zero e 100. De fato, um gráfico de RS parece exatamente o mesmo que um gráfico de RSI. O passo de normalização facilita a identificação de extremos porque RSI está vinculado à faixa. RSI é 0 quando o Ganho Médio é igual a zero. Assumindo um RSI de 14 períodos, um valor zero de RSI significa que os preços se movem abaixo dos 14 períodos. Não houve ganhos para medir. RSI é 100 quando a perda média é igual a zero. Isso significa que os preços se movimentaram em todos os 14 períodos. Não houve perdas para medir.
Aqui é uma planilha de Excel que mostra o início de um cálculo RSI em ação.
Nota: O processo de suavização afeta os valores RSI. Os valores RS são suavizados após o primeiro cálculo. Perda média é igual a soma das perdas divididas por 14 para o primeiro cálculo. Os cálculos subsequentes multiplicam o valor anterior por 13, adicionam o valor mais recente e dividem o total em 14. Isso cria um efeito de suavização. O mesmo se aplica ao Ganho Médio. Devido a esse alisamento, os valores RSI podem variar de acordo com o período de cálculo total. 250 períodos permitirão mais suavização do que 30 períodos e isso afetará ligeiramente os valores RSI. Stockcharts volta 250 dias quando possível. Se a perda média for igual a zero, ocorre uma situação de "divisão por zero" para RS e RSI é definido como 100 por definição. Da mesma forma, o RSI é igual a 0 quando o Ganho Médio é igual a zero.
Parâmetros.
O período de retrocesso padrão para RSI é 14, mas isso pode ser reduzido para aumentar a sensibilidade ou aumentado para diminuir a sensibilidade. O RSI de 10 dias é mais provável que atinja os níveis de sobrecompra ou sobrevenda do que RSI de 20 dias. Os parâmetros de look-back também dependem da volatilidade de uma segurança. O RSI de 14 dias para o revendedor de Internet Amazon (AMZN) é mais provável que se torne sobrecompra ou sobrevenda do que o RSI de 14 dias para o Duke Energy (DUK), um utilitário.
O RSI é considerado sobrecompra quando acima de 70 e sobrevendido quando abaixo de 30. Estes níveis tradicionais também podem ser ajustados para atender melhor aos requisitos de segurança ou analíticos. Aumentar o excesso de compra para 80 ou baixar o sobrevoo para 20 reduzirá o número de leituras de sobrecompra / sobrevenda. Os comerciantes de curto prazo às vezes usam RSI de 2 períodos para procurar leituras de sobrecompra acima de 80 e leiam as leituras abaixo de 20.
Overbought-Oversold.
Wilder considerou o excesso de compra de RSI acima de 70 e sobrevendido abaixo de 30. O gráfico 3 mostra McDonalds com RSI de 14 dias. Este gráfico apresenta barras diárias em cinza com um SMA de 1 dia em rosa para destacar os preços de fechamento porque o RSI é baseado em preços de fechamento. Trabalhando da esquerda para a direita, o estoque tornou-se sobrevoado no final de julho e encontrou apoio em torno de 44 (1). Observe que o fundo evoluiu após a leitura de sobrevenda. O estoque não ficou baixo assim que a leitura de sobreposição apareceu. O fundo pode ser um processo. A partir dos níveis de sobrevenda, o RSI mudou-se acima de 70 em meados de setembro para se tornar sobrecompra. Apesar desta leitura de sobrecompra, o estoque não diminuiu. Em vez disso, o estoque parou por algumas semanas e depois continuou mais alto. Mais três leituras de sobrecompra ocorreram antes do estoque finalmente atingiu o pico em dezembro (2). Os osciladores Momentum podem se tornar overbought (oversold) e permanecerem em uma forte tendência (para baixo). As primeiras três leituras de sobrecompra anunciaram consolidações. O quarto coincidiu com um pico significativo. RSI passou de overbought para oversold em janeiro. O fundo final não coincidiu com a leitura inicial da sobrevenda, já que o estoque acabou por completar algumas semanas mais tarde em torno de 46 (3).
Como muitos osciladores de impulso, as leituras de sobrecompra e sobrevenda para RSI funcionam melhor quando os preços se movem lateralmente dentro de um intervalo. O gráfico 4 mostra a comercialização da MEMC Electronics (WFR) entre 13,5 e 21 de abril a setembro de 2009. O estoque atingiu o pico logo que o RSI chegou a 70 e baixou logo após o estoque atingir 30.
Divergências.
De acordo com Wilder, as divergências indicam um potencial ponto de reversão porque o momento direcional não confirma o preço. Uma divergência de alta ocorre quando a segurança subjacente faz uma menor baixa e o RSI forma uma baixa mais alta. O RSI não confirma a menor baixa e isso mostra o impulso de fortalecimento. Uma divergência de baixa forma quando a segurança registra uma maior alta e o RSI forma um nível mais baixo. RSI não confirma a nova alta e isso mostra um momento de enfraquecimento. O gráfico 5 mostra Ebay (EBAY) com uma divergência de baixa em agosto a outubro. O estoque mudou-se para novas elevações em setembro-outubro, mas RSI formou baixas mais baixas para a divergência de baixa. A queda subseqüente em meados de outubro confirmou o dinamismo do enfraquecimento.
Uma divergência de alta foi formada em janeiro-março. A divergência de alta foi formada com o eBay movendo-se para novos mínimos em março e o RSI segurando acima de seu baixo anterior. O RSI refletiu menos dinamismo negativo durante o declínio de fevereiro a março. O desfecho de meados de março confirmou o melhor impulso. As divergências tendem a ser mais robustas quando se formam após uma leitura de sobrecompra ou sobrevenda.
Antes de ficar muito entusiasmado com as divergências como grandes sinais comerciais, é preciso notar que as divergências são enganosas numa forte tendência. Uma forte tendência de alta pode mostrar numerosas divergências de baixa antes de um top realmente se materializar. Por outro lado, as divergências de alta podem aparecer em uma forte tendência de queda - e ainda assim a tendência de queda continua. O Gráfico 6 mostra o ETF S & P 500 (SPY) com três divergências de baixa e uma tendência de alta persistente. Essas divergências de baixa podem ter alertado para uma contração de curto prazo, mas claramente não houve uma grande reversão da tendência.
Switches de falha.
Wilder também considerou os balanços de falha como fortes indicações de uma reversão iminente. As mudanças de falhas são independentes da ação de preço. Em outras palavras, os balanços de falha se concentram exclusivamente no RSI para sinais e ignoram o conceito de divergências. Um balanço de falha otimista se forma quando RSI se move abaixo de 30 (sobrevoado), salta acima de 30, puxa para trás, detém acima de 30 e depois quebra a altura anterior. É basicamente um movimento para oversold níveis e, em seguida, um nível mais baixo acima dos níveis de sobrevenda. O Gráfico 7 mostra Research in Motion (RIMM) com RSI de 10 dias formando um balanço de falha de alta.
Um balanço de falhas baixas se forma quando o RSI se move acima de 70, puxa para trás, salta, não excede 70 e depois quebra a sua baixa anterior. É basicamente um movimento para os níveis de sobrecompra e, em seguida, um nível inferior baixo abaixo dos níveis de sobrecompração. O Gráfico 8 mostra Texas Instruments (TXN) com um balanço de falha de baixa em maio-junho de 2008.
Na análise técnica para o profissional de comércio, Constance Brown sugere que os osciladores não viajam entre 0 e 100. Isso também acontece com o nome do primeiro capítulo. Brown identifica uma gama de mercado de touro e um mercado de urso para RSI. O RSI tende a flutuar entre 40 e 90 em um mercado alto (tendência de alta) com as 40-50 zonas atuando como suporte. Esses intervalos podem variar de acordo com os parâmetros do RSI, a força da tendência e a volatilidade da segurança subjacente. O Gráfico 9 mostra RSI de 14 semanas para SPY durante o mercado de touro de 2003 até 2007. RSI subiu acima de 70 no final de 2003 e depois se mudou para a sua gama de mercado de touro (40-90). Houve uma sobreposição abaixo de 40 em julho de 2004, mas o RSI ocupou a zona de 40-50 pelo menos cinco vezes de janeiro de 2005 a outubro de 2007 (setas verdes). Na verdade, note que as retrocessos para esta zona proporcionaram pontos de entrada de baixo risco para participar da tendência de alta.
Por outro lado, o RSI tende a flutuar entre 10 e 60 em um mercado ostentoso (tendência de baixa) com a zona de 50-60 atuando como resistência. O gráfico 10 mostra RSI de 14 dias para o índice do dólar norte-americano ($ USD) durante a tendência de baixa de 2009. RSI mudou-se para 30 em março para sinalizar o início de uma faixa de urso. A zona de 40-50 subsequentemente marcou resistência até uma fuga em dezembro.
Reversões Positivo-Negativas.
Andrew Cardwell desenvolveu reversões positivas e negativas para RSI, que são o oposto de divergências de baixa e alta. Os livros da Cardwell estão esgotados, mas ele oferece seminários detalhando esses métodos. Constance Brown credita Andrew Cardwell por sua iluminação RSI. Antes de discutir a técnica de reversão, deve notar-se que a interpretação de Cardwell de divergências difere de Wilder. Cardwell considerou divergências de baixa como fenômeno do mercado de touro. Em outras palavras, as divergências de baixa tendência são mais prováveis ​​de se expandirem. Da mesma forma, as divergências de alta são consideradas um fenômeno do mercado ostentoso indicativo de uma tendência de baixa.
Uma inversão positiva se forma quando RSI forja uma baixa baixa e a segurança forma uma baixa mais alta. Esta menor baixa não está em níveis de sobrevenda, mas geralmente em algum lugar entre 30 e 50. O gráfico 11 mostra MMM com inversão positiva formando em junho de 2009. MMM quebrou a resistência algumas semanas mais tarde e RSI movido acima de 70. Apesar do momento mais fraco com menor baixo no RSI, o MMM manteve acima do seu baixo anterior e mostrou força subjacente. Em essência, a ação de preço superou o impulso.
Uma inversão negativa é o oposto de uma inversão positiva. O RSI forma uma maior alta, mas a segurança forma uma alta mais baixa. Mais uma vez, a maior alta geralmente está abaixo dos níveis de sobrecompra na área 50-70. O gráfico 12 mostra Starbucks (SBUX) formando uma baixa alta como RSI forma uma maior alta. Embora o RSI tenha forjado uma nova alta e o impulso fosse forte, a ação do preço não conseguiu confirmar como menor formado. Esta reversão negativa anunciou a grande interrupção do suporte no final de junho e um forte declínio.
Conclusões.
RSI é um oscilador de impulso versátil que resistiu ao teste do tempo. Apesar das mudanças de volatilidade e dos mercados ao longo dos anos, o RSI permanece tão relevante agora como foi nos dias de Wilder. Embora as interpretações originais de Wilder sejam úteis para entender o indicador, o trabalho de Brown e Cardwell leva a interpretação RSI para um novo nível. Ajustar-se a este nível leva algum repensar na parte dos carismáticos tradicionalmente educados. Wilder considera que as condições de overbought estão maduras para uma reversão, mas a sobrecompra também pode ser um sinal de força. As divergências baixas ainda produzem bons sinais de venda, mas os cartistas devem ter cuidado em fortes tendências quando as divergências de baixa são realmente normais. Mesmo que o conceito de reversões positivas e negativas pareça prejudicar a interpretação de Wilder, a lógica faz sentido e Wilder dificilmente descarta o valor de colocar mais ênfase na ação de preços. As reversões positivas e negativas colocam a ação de preço da segurança subjacente primeiro e o segundo indicador, como é o caso. As divergências baixas e bullistas colocam o indicador primeiro e a ação do preço em segundo lugar. Ao colocar mais ênfase na ação dos preços, o conceito de reversões positivas e negativas desafia nosso pensamento para os osciladores momentâneos.
Usando o SharpCharts.
RSI está disponível como um indicador para SharpCharts. Uma vez selecionados, os usuários podem colocar o indicador acima, abaixo ou atrás do gráfico de preço subjacente. Colocar RSI diretamente em cima do gráfico de preços acentua os movimentos em relação à ação de preço da segurança subjacente. Os usuários podem aplicar "opções avançadas" para suavizar o indicador com uma média móvel ou adicionar uma linha horizontal para marcar os níveis de sobrecompra ou sobrevenda.
Análises sugeridas.
RSI Oversold em Uptrend.
Esta varredura revela ações que estão em uma tendência de alta com RSI sobrecarregado. Primeiro, as ações devem estar acima da média móvel de 200 dias para estarem em uma tendência de alta global. Em segundo lugar, o RSI deve atravessar abaixo de 30 para se sobreviver.
RSI Sobrecompra na Tendência de Baixa.
Esta varredura revela estoques que estão em declínio com RSI de overbought desativando. Em primeiro lugar, as ações devem estar abaixo da média móvel de 200 dias para estarem em uma tendência de queda geral. Em segundo lugar, o RSI deve atravessar acima de 70 para se tornar sobrecompra.
Para obter mais detalhes sobre a sintaxe a ser usada para exames RSI, consulte nossa Referência do Indicador de Varredura no Centro de Suporte.
Um estudo mais aprofundado.
O livro da Constance Brown leva o RSI a um novo nível com mercado de touro e mercados de mercado, reversões positivas e negativas e projeções baseadas em RSI. Alguns métodos de Andrew Cardwell, seu mentor de RSI, também são explicados e refinados no livro.
Recursos adicionais.
Estoques e amp; Artigos da revista Commodities.
Ago de 1994 - Stocks & amp; Commodities V. 12: 9 (381-384)
Fevereiro de 1998 - estoques e amp; Commodities V. 16: 3 (111-121)

Sistema de comércio de índice de força relativa
Técnicos, analistas técnicos e comerciantes usam indicadores em gráficos para analisar uma ampla gama de valores mobiliários e prever futuros movimentos de preços. O Índice de Força Relativa (RSI) é um dos indicadores técnicos mais valiosos durante a negociação.
O RSI é um indicador técnico utilizado na análise técnica dos mercados financeiros. Pretende traçar a força e a fraqueza atuais e históricas de uma ação ou mercado com base nos preços de fechamento de um período de negociação recente. O indicador não deve ser confundido com força relativa.
O RSI é classificado como um oscilador de momentum, medindo a velocidade e a magnitude dos movimentos de preços direcionais. Momentum é a taxa de aumento ou queda no preço. O RSI calcula momentum como a relação de fechamentos mais altos para fechamentos mais baixos: os estoques que tiveram mudanças positivas mais ou mais fortes têm um RSI maior do que os estoques que tiveram mudanças negativas mais ou mais fortes.
RSI oscila entre zero e 100.
O RSI é mais tipicamente usado em um período de 14 dias, como primeiro introduzido por J. Welles Wilder, medido em uma escala de 0 a 100, com níveis altos e baixos marcados em 70 e 30, respectivamente. . Desde então, os indicadores do índice de força relativa de 9 dias e 25 dias também ganharam popularidade.
Prazos mais curtos ou mais longos são usados ​​para perspectivas alternadamente mais curtas ou mais longas. Mais níveis extremos e baixos - 80 e 20, ou 90 e 10 - ocorrem com menos frequência, mas indicam um impulso mais forte.
O Índice de Força Relativa (RSI) foi desenvolvido por J. Welles Wilder e introduzido em seu livro de 1978, "Novos conceitos em sistemas de comércio técnico" e na revista Commodities (agora revista Futures) na edição de junho de 1978.
O nome completo do RSI é realmente bastante infeliz, pois é facilmente confundido com outras formas de análise da Força Relativa, como os gráficos "Força Relativa" de John Murphy e os rankings da "Fortaleza Relativa" da IBD. A maioria dos outros tipos de indicadores de "Força Relativa" envolve o uso de mais de um estoque no cálculo. Como a maioria dos verdadeiros indicadores, o RSI só precisa de um estoque para ser computado. Para evitar confusões, muitas pessoas evitam usar o nome completo do RSI e apenas chamam de "RSI".
Você pode ver a partir do gráfico abaixo que o RSI varia de 0 a 100. Um recurso é considerado sobrecompra, uma vez que o RSI se aproxima do nível 70, o que significa que ele pode estar sendo superestimado e é um bom candidato para um retrocesso. Da mesma forma, se o RSI se aproxima de 30, é uma indicação de que o ativo pode estar sendo sobrevendido e, portanto, provavelmente se tornará subvalorizado.
Para cada período de negociação, uma variação ascendente U ou mudança descendente D é calculada. Os períodos ascendentes são caracterizados pelo fechamento maior do que o fechamento anterior:
Diferentes sinais são usados ​​em.
tendências e mercados variados. Os sinais mais importantes são tomados dos níveis de sobrecompra e sobrevenda, divergências e balanços de falha.
Formas de usar índice de força relativa para análise de gráfico:
• Use o fim da compra e venda-pára para entrar no tempo em trocas.
- Tops e fundos - Ranging Markets.
O Índice de Força Relativa geralmente supera os 70 e os fundos abaixo de 30. Ele normalmente forma esses tops e fundos antes do gráfico de preços subjacente;
"Vá por muito tempo quando RSI cai abaixo do nível 30 e sobe atrás acima ou em uma divergência de alta onde a primeira calha está abaixo de 30.
"Vá curto quando RSI sobe acima do nível 70 e cai abaixo abaixo ou em uma divergência de baixa, onde o primeiro pico está acima de 70.
• Defina o nível de Sobrecompra em 70 e Oversold às 30.
"Formações de gráficos".
O RSI muitas vezes forma padrões de gráfico, como cabeça e ombros ou triângulos que podem ou não estar visíveis no gráfico de preços;
• Falha em balanços (penetrações de suporte ou resistência ou fuga)
Este é o lugar onde o Índice de Força Relativa supera um alto anterior (pico) ou cai abaixo de uma baixa recente (calha);
Todas as leituras acima de 50 (a linha central) são consideradas otimistas - ou, pelo menos, significam que os ganhos médios são maiores do que as perdas médias - e as leituras abaixo de 50 são ditas, que há mais perdas médias do que ganhos. Grandes surtos e quedas no preço do ativo podem criar falsos sinais de compra ou venda, então a maioria dos comerciantes usará o RSI somente em conjunto com outras ferramentas e indicadores.
Os balanços de falha também ajudam a fortalecer outros sinais.
Níveis de suporte e resistência.
O índice de força relativa mostra, às vezes mais claramente do que o próprio preço, níveis de suporte e resistência.
Como já mencionado, as divergências ocorrem quando o preço faz uma nova alta (ou baixa) que não é confirmada por uma nova alta (ou baixa) no índice de força relativa. Os preços costumam corrigir e se mover na direção do RSI.
Também se pensa que divergências positivas e negativas indicam tendências de preços futuras. Por exemplo, se o preço da ação estiver caindo, mas o RSI está aumentando, alguns analistas acreditam que esses sinais de divergência positiva indicam que o preço em breve irá reverter o RSI. Da mesma forma, se o preço da segurança está aumentando, mas RSI está caindo, essa divergência negativa sinaliza que os preços podem começar a diminuir também.
Tire lucros nas divergências. A menos que seja confirmado por um indicador de tendência, as divergências do Índice de Força Relativa não são sinais suficientemente fortes para negociar em um mercado de tendências.
Usando os preços de fechamento correspondentes, insira-os na seguinte fórmula para obter o novo objetivo de preço para cima.
(X-W) + Y = preço alvo.
Um alvo de preço para baixo pode ser calculado usando o padrão de inversão negativa. Rotule os peeks e passeie no RSI. Então, usando o preço de fechamento, calcule o objetivo do preço com esta fórmula.
Y - (W - X) = preço alvo.
Tire lucros nas divergências. A menos que seja confirmado por um indicador de tendência, as divergências do Índice de Força Relativa não são sinais suficientemente fortes para negociar em um mercado de tendências.
"Trending Markets".
Apenas tome sinais na direção da tendência.
Vá por muito tempo, em uma tendência ascendente, quando RSI cai abaixo de 40 e sobe atrás dele.
Vá curto, em uma tendência descendente, quando o RSI sobe acima de 60 e cai abaixo dele.
Sair usando um indicador de tendência.
O índice de força relativa pode ser usado para identificar se um estoque está tendendo ou está negociando em congestionamento. Ao aplicar médias móveis ao RSI e ao preço do estoque, você pode determinar o movimento provável do estoque.
No quadro a seguir, uma média móvel de 9 períodos e uma média móvel exponencial de 45 períodos foram aplicadas ao preço e ao RSI do estoque.
Use essas regras para determinar se o estoque está em tendência ou está em congestionamento.
IF: Preço 9-SMA> Preço 45-EMA E RSI 9-SMA> RSI 45-EMA ENTÃO: A tendência está subida.
IF: Preço 9-SMA Preço 45-EMA E RSI 9-SMA RSI 45-EMA ENTÃO: A tendência é de lado para baixo.
Um método popular de análise do RSI é buscar uma divergência em que a segurança está fazendo uma nova alta, mas o RSI não está superando a alta anterior. Essa divergência é uma indicação de uma reversão iminente. Quando o índice de força relativa, em seguida, desce e cai abaixo de sua calha mais recente, diz-se que completou um "balanço de falha". O balanço de falha é considerado uma confirmação da reversão iminente.
RSI é um indicador de momentum muito popular, e o cálculo do RSI de 14 períodos é uma das armas mais favorecidas que é usada para análises técnicas. RSI oscila entre zero e 100.
Tradicionalmente, o RSI é considerado sobrecompra quando acima de 70 e sobrevenda quando abaixo de 30. A tendência também se pensa ter virado se o RSI se movesse acima ou abaixo de 50. Além disso, as divergências no RSI em comparação com o preço das ações geralmente podem preceder mudanças significativas na direção.
"Uma maneira popular de negociar o RSI (14) é fazer estoques curtos que estão sobre comprados e passar longos sobreviver. Tenha em mente que este indicador define um estoque de sobrecompra para ter uma classificação acima de 70 e é sobrevendido quando é menor do que 30.
A maneira mais comum de negociar condições de sobre-venda e sobrecompra usando o RSI (14) é comprar um estoque de sobre-venda, enquanto o RSI (14) retorna acima de 30. Por outro lado, uma posição curta seria iniciada em estoque de sobrecompra como RSI (14) derivações abaixo dos 70.
"Outra maneira bem-sucedida de negociar o RSI (14) é comprar o estoque à medida que o indicador se move acima de 50 ou abre-se quando RSI (14) deriva abaixo de 50. Como o indicador mede o impulso, essa pode ser uma boa tática para usar. Um movimento abaixo de 50 RSI (14) muitas vezes sinaliza uma tendência de desaceleração ou uma forte tendência de baixa.
"Inversamente, um movimento de volta acima de 50 indica o fim de uma tendência de urso ou pode indicar uma tendência crescente de alta. Normalmente, esta tática é usada para análise diária de gráficos.
A estratégia final para o uso de RSI (14) é exibir divergências. Uma divergência entre RSI (14) e preço pode ser uma bandeira vermelha para uma grande mudança de sentimento. Muitas vezes, quando RSI (14) está fazendo notícias baixas, o preço do estoque também estará fazendo novos mínimos.
"O mesmo também é verdade para novos altos". Deve ser dada uma atenção especial às ações que estão produzindo novos baixos / altos sem novos mínimos / máximos do RSI (14).
1. O preço tende para baixo (ficando abaixo da média móvel). Não tome sinais longos até que a MA se aumente, caso contrário, estamos negociando contra a tendência.
2. Uma divergência de alta no Índice de Força Relativa é reforçada pela conclusão de um balanço de falha em [2]. Vá longo [L] quando o MA inclina-se para cima e RSI cruza para acima de 40.
3. RSI completa um pequeno fracasso em [3]. Tire os lucros [P] e saia da posição restante [X] quando houver dois fechamentos abaixo do MA.
Não fique curto porque o preço tende para cima (ficando acima da média móvel).
4. O preço começou a flutuar em torno da média móvel, sinalizando um mercado variável. Vá curto [S] quando RSI cruza de cima para baixo 70.
5. Vá longo [L] quando RSI cruza de baixo para cima acima de 30.
6. Houve uma fuga da faixa de negociação e o preço está em tendência para cima. Não feche a posição longa.
7. Tire os lucros [P] na divergência de baixa (o preço completou um pico mais elevado enquanto RSI experimentou um pico mais baixo).
8. Tire lucros [P]. Uma divergência tripla de baixa é confirmada pela conclusão de um grande balanço de falha em [8].
9. Aumente sua posição longa [L]. RSI passou de abaixo para acima de 40 durante uma tendência ascendente.
Saia da sua posição [X] quando houver dois fechamentos abaixo do MA. Não fique curto, pois as inclinações ainda para cima.
10. Uma pequena divergência de baixa adverte de uma possível reversão da tendência.
11. Uma divergência tripla de baixa é reforçada pela conclusão de um balanço de falha em [11]. Aguarde até que o MA desativou e RSI tenha cruzado para abaixo de 60 antes de entrar em um curto comércio [S].
Um comerciante que usa o RSI deve estar ciente de que grandes surtos e quedas no preço de um ativo afetarão o RSI criando falsos sinais de compra ou venda. O RSI é melhor usado como um complemento valioso para outras ferramentas de colheita de estoque.
RSI (14) é um dos indicadores técnicos mais valiosos para o comerciante. Isso pode ajudar a configurar movimentos rápidos de condições de sobrecompra ou sobrevenda.
Além disso, ele pode ser usado para avaliar mudanças de sentimento quando RSI (14) 50 é cruzado. Mais importante ainda, pode ser monitorado com preço para detectar a força da tendência. Ao negociar, certifique-se sempre de estar ciente se o seu estoque está sobrecompra ou sobrevendido e tendendo na direção certa.
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RSC Trading System.
O sistema de comércio Relative Strength Channel (RSC) é um sistema de negociação completamente mecânico para capturar movimentos de curto prazo nos índices de mercado. O sistema usa um modelo de negociação proprietário para identificar transações de alta probabilidade e curto prazo nas condições atuais do mercado.
Uma precisão de quase 90% nas previsões de curto prazo para os índices de mercado. Historicamente testado e comprovado ao longo de 27 anos de mercados financeiros. Corrija mais de 87% de todas as negociações no Nasdaq 100, mais de 88% no S & amp; P 500 e mais de 86% na Dow Jones Industrial Average durante os anos entre 1990 e 2017. Desde 1990, o sistema capturou mais de 3200 pontos no Nasdaq 100, mais de 900 pontos no S & amp; P 500 e mais de 6700 pontos na Dow Jones Industrial Average. Negocia os índices mais populares e ativamente comercializados, incluindo o Nasdaq 100, S & amp; P 500, Dow Jones Industrial Average, Phlx Semiconductor Sector Index, S & amp; P 400 Midcap, Russell 2000 e muitos mais. Além dos índices de mercado, podem ser negociados usando inúmeros veículos comerciais compatíveis, incluindo os Fundos negociados em bolsa (ETFs), E-mini Futures, fundos mútuos e opções. Foi lucrativo tanto em mercados de touro como em mercados de urso. Pode ser usado como um sistema de negociação autônomo ou uma ferramenta de timing de mercado. Fornece uma maneira sistemática de entrar e sair de um comércio no mercado com base em regras e lógica predeterminadas, eliminando os aspectos psicológicos e emocionais da dúvida, do segundo adivinho e da hesitação. Negociações perto do final da sessão de mercado usando dados de fim de dia e alguns indicadores simples. Não é necessário assistir os mercados durante todo o dia para sinais e alertas intradiários. Além das regras oficiais, inclui modelos conservadores e agressivos para comerciantes com diferentes estilos e níveis de tolerância de risco. O conjunto conservador de regras compensa o risco e aumenta a porcentagem de negócios rentáveis ​​para mais de 95% para alguns mercados. O conjunto agressivo de regras expande a exposição ao mercado ao mesmo tempo que duplica o lucro líquido total dos índices rastreados; e em alguns mercados aumenta o lucro líquido em três ou quatro vezes.
Todas as regras do sistema e a lógica do programa são totalmente divulgadas. Sem otimização ou ajuste de curva. O sistema usa exatamente as mesmas regras e configurações de parâmetros para todos os mercados e prazos. Inclui uma pasta de trabalho detalhada de 85 páginas contendo regras detalhadas do sistema, exemplos de comércio e registros de desempenho. A pasta de trabalho contém relatórios completos de desempenho e análise de estratégia, fornecendo tabelas, gráficos e diagramas claros e detalhados. O código pronto para uso das plataformas TradeStation, MetaStock, AmiBroker, NinjaTrader, MultiCharts e Wealth-Lab está incluído no CD-ROM. Tradestation requer a versão 2000i ou posterior, incluindo a versão 8. O MetaStock requer a versão 8 ou posterior. As regras detalhadas do sistema permitem a portabilidade fácil para outras plataformas de negociação e aplicações de gráficos. Suporte técnico completo, ao longo da vida, em tempo hábil.
As tabelas a seguir demonstram o desempenho da estratégia, incluindo os conjuntos de regras conservadores e agressivos derivados. Todas as estatísticas são atualizadas até 1º de setembro de 2017.
Relatório de desempenho da estratégia.
Conjunto de regras oficiais.
Conjunto de regras conservadoras.
Conjunto de regras agressivas.
Preço e ordem.
O custo do sistema de negociação do Canal de Força Relativa (RSC) é de US $ 895 e inclui o frete mundial GRATUITO via USPS. O pacote inclui as regras do sistema totalmente divulgadas, o livro de trabalho detalhado e o CD-ROM do código-fonte. Nós fornecemos tudo o que você precisa para começar a comercializar o sistema imediatamente.
Se você tiver alguma dúvida sobre este produto, entre em contato conosco para obter mais informações. Estamos sempre satisfeitos em ajudar nossos clientes de qualquer maneira possível.
Boa sorte na sua negociação!
Não se deve presumir que os métodos, técnicas ou indicadores apresentados nesses produtos serão lucrativos ou que não resultarão em perdas. Os resultados passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Os exemplos apresentados nesses sites são apenas para fins educacionais. Essas configurações não são solicitações de qualquer ordem para comprar ou vender. Os autores, a editora e todas as afiliadas não assumem qualquer responsabilidade por seus resultados comerciais. Há um alto grau de risco na negociação.
os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações inerentes. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que as negociações não foram realmente executadas, os resultados podem ter compensado ou compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Os programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas.