MACD Trading System.
COMPONENTES.
Indicador MACD (sem histograma)
Configuração MACD: 12-26-9.
INDICADOR MACD.
O indicador MACD (Divergência de Convergência em Movimento Médio) foi criado por Gerald Appel na década de 1970. Alguns comerciantes consideram que é um indicador de dinâmica efetivo, construído usando a diferença entre duas médias móveis que são indicadores de tendência seguindo.
Portanto, permitindo que um comerciante tenha as duas tendências seguidas e as características de impulso em um indicador. Consiste em duas linhas e às vezes inclui um histograma também.
A linha MACD é a diferença entre um período de 26 meses e um período de 12 meses.
ema = média móvel exponencial.
A linha de sinal é simplesmente um período de 9 meses da linha MACD.
Se você estivesse usando um histograma (o que não estamos neste exemplo), seria a diferença entre as linhas acima.
O MACD é baseado em médias móveis, o que naturalmente é derivado do preço, portanto, é um indicador de atraso.
Normalmente, os sinais de compra são tomados quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal e os sinais de venda são tomados quando a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal.
Outra maneira que alguns obtêm sinais comerciais desse indicador é quando a linha MACD ou Signal cruza a linha Zero.
SINAIS DO SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO MACD.
Este sistema de negociação MACD usa a metodologia acima. Bem, na verdade, apenas uma parte disso é usada. Aqui, a linha de sinal é usada como indicador de tendência e linha MACD - Os cruzamentos da linha de sinal são usados como o gatilho.
Configuração de compra: a linha de sinal (amarelo) está acima da linha zero, indicando uma tendência de UP.
Comprar Gatilho: linha MACD (verde) cruza acima da linha de sinal.
Sair: linha MACD cruza abaixo da linha de sinal OU saída alternativa.
Disparador curto: a linha MACD cruza abaixo da linha de sinal.
Sair: linha MACD cruza acima da linha de sinal OU saída alternativa.
O exemplo 2 min. O gráfico do QQQQ abaixo mostra dois negócios vencedores e um comércio perdedor. Este sistema de negociação MACD o impede de fazer negócios que não estão na direção da tendência, conforme determinado pela linha de sinal.
Observe que não houve entradas longas, porque cada vez que a linha MACD cruzava acima da linha de sinal, a linha de sinal estava abaixo de zero.
No entanto, um comerciante com experiência teria percebido que, após 1:30 da tarde, a linha de sinal se movia acima de zero, enquanto ao mesmo tempo o preço explodiu de um padrão de triângulo e fez dois altos altos.
Então, quando o MACD cruzou acima da linha de sinal após 2:00 da tarde, e a linha de sinal estava muito perto de zero de qualquer maneira, isso poderia ter sido usado como um sinal de compra decente.
Estritamente pelas regras? Não, mas isso me faz um bom senso comercial.
Estratégia de Histograma MACD.
Estratégia de histograma MACD - O Histograma de divergência de convergência média móvel pode ajudar a tomar negócios na direção da tendência.
HISTOGRAMA MACD.
Criado por Thomas Aspray em 1986, o histograma do MACD é um indicador visual da diferença entre a linha MACD e a linha de sinal, que é um padrão de 9 meses da linha MACD. O histograma é um oscilador que se move acima e abaixo da linha zero, assim como a linha MACD faz.
Tenha em mente ao usar este oscilador, que é necessário quatro passos matemáticos do próprio preço para criar a 4ª derivada, o histograma: Preço => duas médias de ema => linha MACD = linha de sinal => Histograma. O que significa isso.
Atrasa um pouco o preço. Mas, como todos os derivados do preço, é muito mais suave do que o próprio preço.
COMPONENTES.
Histograma MACD (configuração: 12-26-9)
50 SMA de preço.
SINAIS DE ESTRATÉGIA MACH HISTOGRAM.
Este é um método muito fácil de acompanhar os estoques comerciais que estão em uma tendência claramente identificada. Os 50 sma são usados aqui para determinar a tendência e, novamente, não há nada mágico sobre este número 50. Não é o fato de que é uma média móvel simples.
Se você fez uma comparação lado-a-lado de uma média móvel simples ou exponencial ou ponderada ou qualquer outra para esta estratégia, tenho certeza que você descobriria que há períodos de tempo que cada um se destacaria. Mesmo para a quantidade de períodos utilizados.
Os novatos tendem a estar muito atentos aos números exatos das estratégias de indicadores. Não é importante. Se um conceito vai funcionar, ele funcionará em uma variedade de números, e não apenas um único número para cada variável.
Não fique pendurado nesse tipo de detalhes. Mas, é claro, como eu disse antes, não levo a palavra, nem a outra pessoa. Faça seu próprio teste para confirmar qualquer conceito ou idéia.
Configuração de compra: 50 sma está aumentando.
Buy Trigger: MACD Histograma está abaixo de zero e subindo. Stop pode ser colocado sob a vela de entrada.
Sair: couro cabeludo, meta de lucro ou parada final.
Configuração curta: 50 sma está caindo.
Disparador curto: o histograma MACD está acima de zero e está caindo. Stop pode ser colocado acima da vela de entrada.
QUADRO DE EXEMPLO 1.
QUADRO DE EXEMPLO 2.
QUADRO DE EXEMPLO 3.
O histograma MACD também pode ser usado para detectar divergências e divergências inversas ou ocultas como no gráfico de ações abaixo.
Mas, ele tende a dar ainda mais sinais falsos do que a irmã na linha MACD.
Um sinal de comércio mais rápido usando o histograma do MACD & rsquo; s.
O cruzamento da linha MACD e Signal fornece sinais tradicionais de compra / venda. O histograma é a diferença entre o MACD e a linha de sinal. Podemos entrar quando o Histograma começa a ficar mais pequeno do que esperar por uma cruz.
A maioria dos comerciantes técnicos tem experiência usando os osciladores mais populares, RSI, CCI e MACD, etc. Mas muitos comerciantes que eu ensino não estão cientes da maneira alternativa de usar o MACD. Neste artigo, vamos discutir como usar o histograma do MACD & rsquo; para abrir negócios e mostrar como, em muitos casos, podemos obter uma entrada mais rápida do que o método MACD tradicional.
O que o Histograma representa?
O histograma verde ou o gráfico de barras & ldquo; rdquo; incluído no fundo do MACD, exibe a diferença entre a linha MACD e Signal. Quando o MACD está acima da linha de sinal, a barra é positiva. Quando o MACD está abaixo da linha de sinal, a barra é negativa. A altura real da barra é a diferença entre o MACD e a linha de sinal propriamente dita.
Aprenda Forex: MACD & rsquo; S Histogram Construction.
(Criado do FXCM & rsquo; s Marketscope 2.0)
O gráfico acima mostra o que representa o histograma. O primeiro rótulo mostra como o MACD é maior do que a linha de sinal. Isso cria uma barra verde positiva que tem uma altura igual à diferença das duas linhas. O segundo exemplo o MACD está abaixo da linha de sinal. Isso cria uma barra verde negativa que possui uma altura igual à diferença entre as duas linhas. Também podemos ver que quando as linhas Azul e Vermelho se cruzam, o histograma flui de um lado para o outro.
Como inserir com base no histograma.
Então, como podemos ler o histograma para gerar sinais comerciais? Primeiro, queremos rastrear o histograma à medida que ele se afasta da linha zero, em outras palavras, rastreá-lo à medida que as barras crescem. O sinal real vem quando o histograma já não aumenta e produz uma barra menor. Uma vez que o histograma imprime uma barra menor, olhamos para negociar na direção do declínio do histograma e rsquo; s. Podemos ver um exemplo disso no quadro abaixo:
Aprenda Forex: lógica de entrada de histograma MACD.
O sinal de venda à esquerda foi criado por quatro barras em crescimento seguidas por uma quinta barra que fechou mais pequena. Cinco barras depois, vemos o cruzamento da linha MACD abaixo da linha de sinal, que é um sinal MACD tradicional. Este sinal posterior teria perdido a maior parte do movimento que o sinal Histograma teria capturado. Portanto, usar o histograma como sinal pode nos ganhar um número maior de pips.
O sinal de compra à direita é uma história semelhante. Vimos quatro barras crescendo consecutivamente até uma 5ª barra foi criada que igualou a 4ª. Queremos esperar até que uma barra seja menor, então o gatilho teria sido apresentado após a 6ª barra fechada. Este comércio de compra veio vários bares antes do MACD / Signal cross e nos deu uma melhor entrada também.
Uma vez que estamos no comércio, podemos usar o Gerenciamento de dinheiro de som para fechar o comércio apropriadamente.
--- Escrito por Rob Pasche.
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Histograma MACD.
Os sinais do indicador MACD tendem a atrasar os movimentos de preços. O histograma MACD tenta resolver este problema ao traçar a distância entre MACD e sua linha de sinal. Por isso, o histograma indica que a tendência muda bem antes do sinal MACD normal, mas é menos confiável e deve ser confirmada por outros indicadores.
Apenas troca com sinais de Histograma quando o mercado está em tendência.
O histograma MACD também pode ser usado para rastrear ciclos mais longos, usando dados semanais ou mensais.
Sinais de negociação.
Use Stop Losses com todos os negócios.
Mercados variados.
Os sinais são mais fortes se.
Existe uma divergência de alta no Histograma; ou O sinal ocorre longe da linha zero.
Descarte os sinais perto da linha zero, a menos que seja confirmado por uma divergência.
Vá por muito tempo quando o histograma MACD virar abaixo de zero.
Feche a posição quando houver um sinal curto.
Vá curto quando o histograma MACD se virar para baixo acima de zero.
Feche a posição quando houver um sinal longo.
Trending Markets.
Apenas negocie na direção da tendência. Os sinais próximos da linha zero são aceitos desde que a tendência esteja intacta.
Vá por muito tempo quando o histograma MACD virar abaixo de zero.
Vá curto quando o histograma MACD se virar para baixo acima de zero.
Use um indicador de tendência, como uma média móvel, para sair das tendências.
A Intel Corporation é exibida com histograma MACD e média móvel exponencial de 21 dias. Tendências mostram divergências.
Passe o mouse sobre as legendas do gráfico para exibir os sinais comerciais.
O preço é variável - indicado pelo MA plano. Vá longo [L] quando o histograma aparecer (longe da linha zero). Coloque uma parada abaixo do baixo recente. Vá curto [S] à medida que o histograma desativa (longe da linha zero). Coloque uma parada acima do alto recente. Vá longo [L] - o histograma aparece e é reforçado por uma divergência de alta. Coloque uma parada abaixo do baixo recente. Vá curto [S] à medida que o histograma recuar - reforçado por uma divergência de baixa. Coloque uma parada acima do alto recente. Ignore o sinal, pois está muito perto da linha zero. Vá longo [L] à medida que o histograma aparece quando bem abaixo de zero. Coloque uma parada abaixo do baixo recente. Um sinal adicional para curtir [S]. Coloque uma parada acima do alto recente. Vá longo [L] - o histograma apareceu e é reforçado por uma divergência de alta. O preço desabafou da faixa de negociação e o MA está aumentando - saia [X] quando o preço fecha abaixo do MA.
As configurações padrão são:
Média em baixa velocidade - 26 dias Média de movimento rápido - 12 dias Linha de sinal - média móvel de 9 dias da diferença entre rápido e lento. Todas as médias móveis são exponenciais.
Para alterar as configurações padrão - veja Editar Configurações do Indicador. Consulte o Painel Indicador para obter instruções sobre como configurar um indicador.
Legendas e linhas de tendência: Não use MACD se desejar desenhar linhas de tendência ou colocar legendas no histograma. Estes são deixados "pendurados no ar" se você ampliar ou alterar períodos de tempo.
Compare as nossas visualizações de mercado.
Para calcular o histograma MACD:
A Microsoft Corporation é plotada com MACD, linha de sinal MACD e histograma MACD.
O histograma MACD é calculado como o indicador MACD menos a linha de sinal. Observe aquilo:
Quando MACD está acima da linha de sinal, o histograma é positivo. Quando MACD está abaixo da linha de sinal, o histograma é negativo. Quando o espaço entre o MACD e sua linha de sinal é mais amplo, o histograma registra suas leituras mais altas (ou menores). O histograma está em zero quando MACD e a linha de sinal cruzam (o sinal para negociação com o MACD). O histograma volta para a linha zero quando MACD e a linha de sinal convergem, bem antes de eles realmente cruzarem.
O histograma MACD ajuda a determinar alterações de tendências.
Charting é uma ferramenta inestimável que ajuda os comerciantes a tirar proveito do impulso. Aqui, observamos o histograma da divergência de convergência média móvel (MACD), uma medida da diferença entre a linha MACD rápida e a linha de sinal. (Saiba mais em A Primer On The MACD.)
O cálculo da linha de sinal requer que você tome a diferença entre as duas EMAs, e desse número crie uma média móvel de nove dias. Mas o sofisticado software de gráficos facilita a vida com seus recursos de teste de back-end que preparam automaticamente todos os cálculos instantaneamente para o usuário. A este respeito, às vezes é interessante conhecer a fórmula usada para derivar o número, mas nunca é necessário começar a calcular os números por conta própria.
Aqui, olhamos para uma série de gráficos e explicamos em detalhes para que você entenda completamente esse indicador importante e seus sinais claros de compra e venda. Primeiro, vamos destacar os princípios de todos os trabalhos técnicos:
Os preços das ações tendem a se mover nas tendências. O volume é sempre um componente forte com as tendências. Tendências tenderão a continuar com força, uma vez estabelecidas.
O primeiro gráfico é o da Nortel Networks, o gigante tecnológico canadense que viu o preço das ações cair da área de C $ 120 para menos de US $ 9 no período de 53 semanas. Além de dois sinais de venda muito fortes no verão de 2000, os investidores prestaram pouca atenção a esses fortes pontos de sobrecompra e continuaram a negociar o "hype" da rua que era a norma que envolveu muitas das questões de tecnologia / internet desse período.
Desde o início de setembro de 2000, a tendência de baixa que foi estabelecida permaneceu intacta. Agora, tendo dito isso, havia compradores desses altos níveis até o preço de negociação de um dígito. Por que um corretor ou um conselheiro financeiro colocaria um cliente em um problema que não exibisse nada além de vendas pesadas à desvantagem?
Você pode ver pela linha de tendência tirada no gráfico, não houve mudança na tendência desde agosto de 2000. Olhe atentamente para o volume diminuído nos últimos quatro meses ou, assim, mostrado no gráfico. Ao mesmo tempo, as médias móveis do MACD estavam abraçando a linha de sinal, não mostrando nenhum sinal claro de compra ou venda.
Naquela época, os comentários feitos pelo CEO da empresa, John Roth, indicaram que a empresa se encontra em um modo de reconstrução até o final de 2002 e talvez até no início de 2003. Agora, de um ponto de vista fundamental, o técnico teria ficado longe disso gráfico porque um padrão de negociação lateral começaria a se desenvolver uma vez que um fundo foi estabelecido. No caso da Nortel Networks, o fundo era iminente. (Saiba mais sobre como usar MACD em Spotting Trend Reversals With MACD.)
No segundo gráfico, o de Cisco Systems, dois sinais de venda muito claros são indicados. O primeiro, em dezembro de 2000, do nível de US $ 55, viu o preço das ações cair dramaticamente para o nível de US $ 35 em questão de alguns dias de negociação e, em seguida, outro sinal de venda desencadeou outra série de dias baixos ao ver o problema cair para o meio - adolescentes em um período de dois meses. Desde então, você conseguiu ver que a empresa trocou em um alcance um tanto estreito (movimento lateral) e as duas EMAs que compunham o MACD estavam abraçando a linha de sinal. Este é um padrão de "esperar e ver". Dê uma boa olhada na linha de tendência, mostrando a tendência de queda no volume durante este período de negociação lateral. Sem interesse, sem volume.
Estes dois exemplos, enquanto datados, oferecem um exemplo claro de como o MACD pode ajudá-lo a determinar mudanças nas tendências da variedade de curto prazo e de longo prazo. É importante que os comerciantes aprendam a reconhecê-los e não apostar contra eles. Lutar contra uma tendência é uma maneira segura de ser derrubada. (Para mais, confira a combinação do MACD em Mudança e negocie a Divergência do MACD.)
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